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本報系資料庫 分享 facebook 初入資本市場學習的除夕年菜投資人，多半會從技術指標開始著手，如RSI（相對強弱指標）、KD（隨機指標）、MACD（平滑異同曲線）等……各種指標琳瑯滿目，各有適用原則。但年菜菜名你知道嗎，其實技術指標的使用方式，跟你想像得很不一樣。 以KD指標為例，一般坊間的股市專業書籍、或市場專家常說：「KD指標進入80以上為超買區，宜獲利了結、甚至轉向放空；進入20以下為超賣區，宜空單回補、甚至轉布多單」。為了印證傳統KD指標用法的正確性，我們透過程式交易軟體編寫程式碼，將「K值、D值均小於20、且K值由下而上與D值黃金交叉作為買進點或空單回補點；K值、D值均大於80、且K值由上而下與D值死亡交叉作為放空點或獲利了結點」。根據上述邏輯編寫程式碼進行回測實證，結果是（以大台為例；如下表）：在8,000個交易日內，一口大台不但虧損完9萬多元的保證金，甚至最高還一度倒賠逼近160萬。 分享 facebook 進一步分析交易結構（如下表）僅以作多交易為例，總計109次交易中，偏多操作55次，多單勝率67.27%；而多單中，平均獲利交易金額為5.35萬、平均虧損交易金額為10.01萬，顯見多單勝率雖高，但單次獲利金額遠小於虧損金額，造成長期交易下，獲利遠不足以彌補虧損。另一方面，空單交易更糟糕，不但勝率低於多單、僅46.3%，平均虧損金額（10.73萬）同樣遠大於平均獲利金額（7.58萬）。經過對傳統KD的實戰模擬及獲利分析後，其結果顯示傳統對KD指標運用的操作觀念，完全是錯誤的。 分享 facebook 在此情況下，難怪多數投資人運用KD指標作為買賣進出的依據，長期下來在無數次的大賠小賺後，絕大多數最終仍以賠錢收場居多。事實上，專家指出，每個技術指標的運用，都有其優缺點與使用上的限制，而且，技術指標一般分為順過年菜勢指標與逆勢指標，投資人在使用任何指標作為買賣進出依據前，宜先對相關指標進行深入的了解。以KD指標為例，相關重點如下表所示。 分享 facebook 話句話說，由於KD指標是逆勢指標，其最適合的使用時機，是當指數或股價出現盤整盤或箱型整理的時候（如下圖白色方框內），KD指標準確度最高；但若是趨勢盤出現時，卻根據KD指標傳統的決策法則作為買賣依據，則恐將面臨套牢或被軋的窘境。 分享 facebook 此外，我們若將2020年菜訂購KD指標轉換成「順勢指標」使用，也就是說，改變傳統定義上「80賣、20買」的使用方式，並變成：「80買、20賣」……同樣的，透過軟體回測，績效如下圖。 分享 facebook 我們可以發現，績效表現已經明顯呈現獲利狀態（雖然從程式交易的觀點，這樣的績效表現還有很大的改善空間），順勢交易的績效表現遠較逆勢交易的表現好。由此更是可以證明，傳統上對於KD指標的使用方式是非常錯誤的。也凸顯出技術指標的使用方式，真的跟你想像的很不一樣！
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